Principes D'econometrie (3e Edition)

James Stock-Mark Watson-Jamel Trabelsi


français | 11-10-2012 | 552 pages

9782744075940

Livre


45,00€

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Brève description / annotation

I Fondements de l'analyse. 01. La régression linéaire simple. 02. Régression simple : tests d'hypothèse et intervalles de confiance. 03. La régression linéaire multiple. 04. Tests d'hypothèse et intervalles de confiance dans la régression multiple. 05. Les fonctions de régression non linéaires. II Analyse approfondie. 06. La régression avec des données de panel. 07. Régression avec une variable dépendante binaire. 08. La régression à variables instrumentales. 09. Les expériences et les quasi-expériences. III Econométrie des séries temporelles. 10. Introduction à l'économétrie des séries temporelles : régression et prévision. 11. Estimations des effets causaux dynamiques. 12. Concepts avancés de l'économétrie des séries temporelles.

Détails

Code EAN :9782744075940
Auteur(trice): 
Editeur :Pearson
Date de publication :  11-10-2012
Format :Livre
Langue(s) : français
Hauteur :240 mm
Largeur :170 mm
Epaisseur :30 mm
Poids :938 gr
Stock :Article signalé épuisé par léditeur
Nombre de pages :552